统计分析
2016年10月28日 02:05
网站管理员007
[打印本稿]
市场中性策略是通过构建没有风险暴露的多空组合来追求绝对收益，此策略中多空头寸必须严格匹配，通过把握品种之间的相对强弱关系，追求阿尔法收益而不承担贝塔风险。经典的计量经济学理论为研究市场中性策略提供了很多方法，如协整方法、马尔科夫过程、ARMA模型、GARCH族模型、SV模型等，也可以为价差序列和收益率序列的未来变动提供预测。
非随机性时间序列包括：平稳性、趋势性和季节性；日数据、周数据序列一般是非平稳的。 |
相关阅读： |
