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投资公司路演

2016年04月27日 09:00    网站管理员811

由期货日报与证券时报联合主办,期货日报网、期货实战排排网承办的第二届期货专业投资者年会暨期货实战排排网2013年度优秀账户颁奖典礼22日在深圳举行。

 

上海奇获投资管理有限公司:该公司是2007年创办,如今公司的团队近30人,包含交易、研究、风控和IT。目前管理资金规模约1亿元。公司交易模式主要有高频交易、程序化交易、宏观分析和套利交易等,公司以自营为主。

 

以下为公司总经理连永峰的演讲实录:

 

连永峰:各位嘉宾各位朋友,大家下午好!刚才听了大家非常激情的演讲,我感觉这个市场变化真的很大,我刚切入这个期货市场的时候当时大家比的是谁赚得多,而这次参加这样活动的时候,我发现每个人都是在比谁的风险控制得好,所以非常感谢期货日报、期货实战排排网给我们提供这样的平台,这样的机会。

 

奇获投资是2007年的时候,当时我们是两个人组建出来的,2008年开始全面的做期货,最早是做证券出身的,公司主要是以程序化、高频和内外盘套利,我们公司发展的核心就是不求暴利但求稳定,我们公司追求的一个最重要的我们始终坚持的一个原则就是“稳定比暴利重要,活着比死了重要。”大家看这是我们公司的一个LOGO,这个LOGO就是我们组建公司的时候当时追求的一个核心,凤凰具有不死之意,不死才能赚到更多的钱,所以我们始终把风险放在第一位。

 

我们公司的投资策略我给大家简单介绍一下,第一个是人工高频,人工高频这一块主要是手敲,目前人工高频国内说哪一个程序化做人工高频做得出色的,我还没有见到过,因为人工高频这一块还取决于计算机的处理系统,所以现在人工高频我们公司始终是手敲(音),每天一个人能做满三个帐户,这是人工高频最大的一个优点在于回撤,基本上每天能做到连续一个星期五个交易日几乎每天赚钱盈利,但是他们手续费很高,你们可以看到我们期货实战排排网给我们做了一个实盘跟踪,手续费我们有一个帐户是一百多万,125个交易日能达到300多万,但是回撤6个多点。其实我在期货实战排排网上面放的帐户是一个老师完成的,如果真正算它的收益应该是三个帐户加在一块儿,那是一个老师一天做三个帐户综合起来的收益。人工高频这一块我们公司从组建到现在为止,始终做的是公司的自有资金,程序化短线和波段交易这一块,是我们公司的孟德稳老师,他任我们公司的投资总监,大家应该都听说过孟德稳这个孟子,在做程序化波段交易这一块,我们最大的回撤从春节到现在为止的收益是15%,去年一年的收益是70%多,我们最大的回撤,我们跟外面说是20%,但是我们给自己规定是15%以内。程序化套利是我们公司的一个核心,程序化套利这一块,刚才中午跟两个朋友吃饭聊天的时候他在问我,你们套利真的能做到20%以上吗?我可以不瞒大家说,我们有连续五年的实盘帐单,你们可以直接到期货公司的后台上去看我们的帐户,我们程序化套利这一块一直是做专户理财,为什么选择专户尼采?因为专户理财公司是直接做劣后,给客户是直接保本的,做劣后,所以这一块我们的程序化套利真正的回撤是几个点?一个点左右,年收益这一块,去年的收益是25.5%,最高的收益是2009年,因为我们的套利主要是以铜主,铜,2009年的时候,那时候是2万多块钱,所以它的手续费比较低,我们这个套利主要是钻了一些手续费的空白,然后把手续费降得很低,拼盘的以高频的模式代理面追求利益。2009年的收益是将近10倍,帐户资金500万,纯套利。今年公司的发展主要是往内外盘套利这一块,公司今后可能重点会往内外盘套利发展,因为内外盘套利这一块年收益40%是完全能做到,我们内盘的跨期套利,我们连续将近3年只能做到20%-30%之间,从来没超过30%,这个数字很难攀升。

 

公司现在核心人员有14位,主要是交易、研究、风控、IT四部分。这个是我们高频的业绩,这是实盘展示的高频,这个高频有一个特点,就是回撤低,但是手续费很高,盈利也很高。一个成熟的高频人员一年翻两三倍很正常,但是前提是他的资金量只能容纳300万以内,超过300万只能出。我们现在办了一个期货期才高频训练营2013年主办,就是为了孵化公司的操手孵化人才,这是我们高频交易的一个业绩,程序化交易主要是单边为主,主要是做股指加十多个商品比较活跃的品种。这是我们一个资金曲线图,大家简单了解一下。我们的套利这一块,主要是以铜为主,像前段时间铜波动比较大,我们的套利跟传统的套利有很大的区别在于我们的跨期套利能把铜12个合约,只要有成交量的,全部做进去。

 

这是我们2010年跨期套利业绩,跨期套利这一块我们公司商品这一块和贵金属、伦敦LME,现在我们内外盘套利这一块,基本上分配的比例是34%和64%,34%是外盘的资金,64%是内盘的资金,但是内盘的资金和外盘的资金在套利的情况下,同时也会发出一个内盘和内盘之间的跨期套利,所以这种内外盘套利,收益比成熟的内盘套利要高很多。在程序化单边这一块,我们主要是多品种多策略,目前来说公司有上百个策略。

 

这是一个3000万资金的分配方案,因为现在的基金产品都是在3000万-5000万左右,如果3000万基金是我们来操作的话,我们会分为以下四种类型,1200万跟这个1200万,两个1200万其中以套利为主,2400万以套利为主,套利为主可以做到最大的回撤,把剩余的资金可以安排成我们的程序化单边的一个主观交易,所以这样综合算下来,我们最大回撤是在总资金量的5个点以内。

 

我们认为在中国期货市场中作为一个新兴的快速发展的金融市场中,因为投资者的不成熟和投资者成分的不固定,会涌现出相当的低风险甚至无风险的套利机会,这种套利的机会年收益达到20-30应该会持续三到五年,随着市场的成熟套利的机会会越来越少,所以公司今后的目标是发展到往内外盘套利,但是套利这一块我们是快渠道交易平台上编写的一个程序化,但是我这种套利能达到20%-30%的收益,最大一个关键点是手续费,我这个手续费是一毛钱,在交易所的基础上加一毛,如果你收我一块钱,可能我一年下来只能不赚钱也不会亏钱,这是我钻了一个国家手续费的空隙,利用这个机会把我们仓位套利的资金合理利用起来,有一部分资金会做中长线套利,我们所谓的中长线套利时间周期是3-5天,剩余的资金量会在盘中做高频套利,高频套利也就是比高频的速度要慢一点,一天会做几十个来回,三五十个来回,当然这个取决于计算机和网络速度,一般的网络速度完成不了。

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