量化对冲基金程序化交易

行业: 金融
阶段: 天使期
地域: 上海市
融资方式: 股权融资(700万)
寻找: 风险投资、个人投资者、天使投资人、债权投资机构等
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与其交换名片

项目简介

项目:量化对冲基金。华尔街顶级对冲基金策略开发经验, 基于数学统计模型和人工智能开发交易策略,通过预测市场价格变化及对冲风险,取得长期稳定收益。

模式:量化策略是对冲基金的核心技术,依赖复杂的数学模型和专业的计算机技术捕捉交易信号。克服人的主观认知偏差,快速跟踪市场变化处理海量数据,多元化投资组合对冲市场风险

进展:已开发超过二十个交易策略,涵盖七大类型。组合策略平均年收益超过25%。基于R和Python的策略研发平台已开发完毕,可方便地进行实时数据交互、历史数据回测。基于C++语言的实时交易平台已上线运行,可自动执行秒级交易指令。

团队:
郭晨曦:哥伦比亚大学应用数学博士,在顶级国际期刊发表多篇学术论文。曾在Citadel等华尔街顶级对冲基金担任量化分析师。
张鹏:清华大学信息学院硕士,Intel深度学习框架Neon主要贡献者之一,多年从事人工智能算法的设计与优化工作。
王昕宇:哈尔滨工程大学物理学士,曾就职于GE,拥有十余年软件开发、架构优化和大数据管理经验,向gstreamer、clang等多个开源软件贡献过代码。

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